首先要说明的是，be proud to do sth与be proud of doing sth 都是可以说的，但你的句子不宜用 proud of saying，因为它们两者的用法是有区别的：

be proud to do sth 指的是“对特定动作或行为感到自豪或骄傲”，而 be proud of doing sth 指的是“对某通常情况或事实感到自豪或骄傲”。比较：

She knows she's lost, but she's too proud to admit it. 她知道自己失败了，可是她太自负了，不肯承认。（特定情况）

I'm very proud to have been involved in this project. 我为能参与这项计划而感到非常自豪。（特定情况）

He was proud of being captain. 他因为当队长而骄傲。(通常情况)