过去进行时可以用来叙述过去某时正在继续中的动作。例如：
What were you doing then? 你当时在做什么？（《贺氏英文法全书》修订版上册 p.549）
所以，We were living then in a place called Alberiga. 和 We lived then in a place called Alberiga. 都是正确的。

黎老师、Beachy老师, 我在英语语法网找到如下资料：
过去进行时的补充用法：
▲ 表示在过去短期内正在进行的动作或存在的情况，这种情况通常不会长期如此。如：
It happened while I was living in Eastboume last year. 这件事发生于去年我住在伊斯特本的时候。( 摘自《时态详解：过去进行时》陈根花)
▲ 表示临时性, 即表示在过去短期内正在进行的动作或存在的临时情况，这种情况通常不会长期如此。如：
It happened whileI was living in Paris last year. 这件事发生于去年我住在巴黎的时候。 (摘自《谈谈过去进行时的理解与用法》张健民)
▲ 我想本题也属于这种情况，句中的我们，家不在阿尔伯里格，只是在阿尔伯里格临时住了一段时间，then代替过去的某个时间，类似上两句的 last year, 所以用过去进行时。
请黎老师、Beachy老师指正。