过去完成时表示“过去的过去”，即在过去某一时间或某一动作之前已经发生的动作或状态，或者表示由过去某一时间开始，延续到过去另一时间为止的动作或状态。简言之，过去完成时，主要用来比较：两个过去的动作发生时间先后的，在先的那个用过去完成时，在后的那个用一般过去时。

所以，本句不适合使用过去完成时，主、从句之间的任何一个动作也不需要使用该时态。本句使用一般过去时即可：

Although we failed, at least we tried/worked hard.

我用图示，说明“过去完成时”的使用。不是很准确，尤其是现在时间，用“点”表示不是很恰当。