Tell us what that thing is up in the sky that is shining.

参考译文：那个在天空中那个闪闪发光的东西是什么。

(1)what 为连接代词引导后面宾语从句。

(2)第2个that为关系代词引导定语从句，修饰前面先行词that thing。

(3)what宾语从句嵌套一个"that分隔式定语从句"

整个句子语法结构解析如下

首先以上为一个以“动词原形tell开头的”祈使句

句子语法结构分析如下

主语：you(第2人称主语被省略了）

谓语：tell (告诉;动词原形开头祈使句）

间接宾语：us(我们)

直接宾语从句：what that thing is up in the sky that is shining(天空中闪闪发光的物体是什么)

直接宾语从句语法结构分析

引导宾语从句连词what，同时在宾语从句中作表语成分

主语：that thing(那个东西/物体)

修饰主语（分隔式定语从句，原因是定语从句没有紧跟先行词，被其它内容分隔）that is shining up in the sky(在天空中闪闪发光的)

系动词：is (是)

表语：what(什么)

备注：如果把宾语从句语序还原后，你就更加好理解了,还原后为下面句子结构

What that thing that is shinning up in the sky is 

主语：that thing(那个物体/那个东西)

引导定语从句关系代词:that(代替前面先行词that thing)

修饰主语定语从句：that is shinning up in the sky(在天空中闪闪发光的)

系动词：is(是)

表语：what(什么)